Бэктестинг — один из важнейших этапов создания торговой стратегии. Вместо угадывания трейдеры применяют свои правила к прошлым ценовым данным, чтобы увидеть, как бы стратегия показала себя. Таким образом, решения принимаются на основе статистики, а не эмоций.
Что такое бэктестинг?
Бэктестинг означает проверку того, как бы торговая стратегия работала в прошлом. Например:
- Покупка, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю снизу вверх
- Продажа, когда RSI поднимается выше 70
Применяя такие правила к историческим данным, трейдеры могут увидеть, как часто сделки были прибыльными, какие были просадки и как бы рос счет.
Почему бэктестинг важен
Бэктестинг не гарантирует будущих результатов. Он предоставляет вероятности и показывает, как стратегия ведет себя в различных рыночных условиях.
Преимущества бэктестинга:
- Избегает слепого угадывания
- Повышает уверенность трейдера
- Экономит время, имитируя годы торговли за минуты
- Показывает слабые места и серии убытков
Без бэктестинга торговля превращается в азартную игру. С бэктестингом это становится структурированным процессом.
Как работает бэктестинг: шаг за шагом
- Определите правила — вход, выход, стоп-лосс, тейк-профит, размер позиции
- Выберите исторические данные — дневные, часовые или тиковые данные
- Запустите тест — вручную или с помощью программного обеспечения, такого как MetaTrader, cTrader, TradingView
- Запишите результаты — прибыль, убыток, количество сделок, процент выигрышных сделок, просадка
- Проанализируйте производительность — сравните с бенчмарками, такими как покупка и удержание (buy-and-hold)
Пример:
Стратегия: Покупка EURUSD, когда RSI < 30, продажа, когда RSI > 70
Период: 2010–2020, таймфрейм 1H
Результат: 44% выигрышных сделок, фактор прибыли 1.3, максимальная просадка 12%
Ключевые метрики в бэктестинге
- Чистая прибыль: общий доход или убыток
- Процент выигрышных сделок: процент прибыльных сделок
- Фактор прибыли: отношение валовой прибыли к валовому убытку
- Максимальная просадка: наибольшее падение баланса счета
- Коэффициент Шарпа: прибыль с поправкой на риск
Эти числа помогают сравнивать стратегии и понимать их риски.
Ограничения бэктестинга
- Прошлые результаты не гарантируют будущую производительность
- Предвзятость в данных может исказить результаты
- Игнорирование комиссий, спредов и проскальзывания делает результаты нереалистичными
- Чрезмерная оптимизация создает хрупкие стратегии
Для получения надежных результатов трейдеры также используют форвард-тестирование на демо- или небольших реальных счетах.