Как собирать качественные исторические данные для бэктестинга

Каждый бэктест хорош настолько, насколько хороши данные, лежащие в его основе. Исторические данные низкого качества приводят к ложным результатам, излишней уверенности и потере времени. Для создания надежных стратегий трейдерам нужны точные, чистые и согласованные данные. Эта статья объясняет, где получить исторические данные, что проверять и как подготовить их для бэктестинга.

Почему качество данных имеет значение

• Отсутствующие свечи создают ложные сигналы.
• Неправильные метки времени искажают индикаторы.
• Нереалистичные спреды завышают результаты.
• Неполные тиковые данные скрывают риски проскальзывания.

Короче говоря, плохие данные = плохая стратегия.

Источники исторических данных

1. Данные, предоставляемые брокером
   • Обычно бесплатны, но могут иметь пробелы или ограниченную глубину.
2. Специализированные поставщики
   • Такие компании, как Tickstory, Dukascopy и Quandl, предоставляют высококачественные тиковые и барные данные.
3. Биржевые данные
   • Лучше всего подходят для акций, фьючерсов и криптовалют, так как поступают непосредственно с бирж.
4. API
   • Некоторые брокеры и сервисы предоставляют прямые API для загрузки рыночной истории.

Типы необходимых данных

• Тиковые данные: Каждое изменение цены. Лучше всего подходит для скальпинга и высокочастотных стратегий.
• Минутные данные: Сбалансированный вариант для большинства розничных бэктестов.
• Дневные/недельные данные: Полезны для свинговых и позиционных торговых систем.

Как подготовить исторические данные

1. Проверьте полноту – отсутствие пропущенных дней или часов.
2. Нормализуйте метки времени – убедитесь, что часовые пояса соответствуют вашей платформе.
3. Включите спреды и комиссии – для реалистичных результатов.
4. Отфильтруйте плохие тики – некоторые фиды имеют выбросы (например, ценовые шипы).

Пример влияния плохих данных

Стратегия на основе скользящих средних на EURUSD выглядит прибыльной с бесплатными 1-минутными данными (+25% годовых). Но при тестировании на тиковых данных с реальными спредами результат падает до -3% в год. Одно только качество данных изменило исход.

Лучшие практики

• Всегда проверяйте данные перед использованием.
• Используйте историю не менее 5-10 лет, если доступна.
• Для форекса предпочитайте тиковые данные с переменными спредами.
• Для акций всегда проверяйте, включены ли дивиденды и сплиты.

Заключение

Высококачественные исторические данные — это основа надежного бэктестинга. Сбор, очистка и проверка ваших данных гарантируют, что ваши стратегии отражают реальные торговые условия. Без этого даже самый умный алгоритм строится на песке.