Бэктестинг

Проверяйте идеи на исторических данных, оценивайте статистику и находите слабые места стратегии до риска реальными деньгами.

Бэктестинг

Раздел о том, как правильно тестировать торговые стратегии: от выбора данных и формализации правил до анализа метрик, выявления смещений и подтверждения результатов через форвард-тест.

Урок №1

Что такое бэктестинг в трейдинге? Полный гид для новичков

Узнайте, что такое бэктестинг, зачем он нужен и как новичкам проверять идеи стратегий на исторических рыночных данных.

Урок №2

Как работает бэктестинг: пошагово

Практический разбор процесса бэктестинга: от формулировки правил и поиска данных до запуска тестов и интерпретации результатов.

Урок №3

Ключевые метрики в бэктестинге: объяснение

Разберитесь в базовых метриках (доходность, просадки, винрейт, expectancy) и в том, что они говорят о стратегии.

Урок №4

Бэктестинг vs форвард-тест: в чём разница?

Сравнение бэктестинга и форвард-теста: когда использовать каждый подход и как вместе они снижают риск ложной уверенности.

Урок №5

Как собирать качественные исторические данные для бэктестинга

Где искать, как очищать и проверять исторические данные, чтобы тесты не искажались из-за пропусков, ошибок или survivorship bias.

Урок №6

Понимание ключевых метрик бэктестинга (Sharpe, просадка, Profit Factor)

Погружение в коэффициент Шарпа, максимальную просадку и profit factor: как они считаются и как применять их корректно.

Урок №7

Как построить надёжный процесс бэктестинга (пошаговое руководство)

Создайте повторяемый workflow с реалистичными допущениями, учётом комиссий, этапами валидации и защитой от переобучения.

Урок №8

Ограничения бэктестинга и как использовать его правильно

Типичные ограничения бэктестов (смена режимов, ограничения исполнения, смещения) и как формировать реалистичные ожидания.

Урок №9

Типичные ошибки в бэктестинге и как их избежать

Избегайте классических ловушек: lookahead bias, data snooping, нереалистичные исполнения, игнорирование комиссий и проскальзывания.

Урок №10

Почему форвард-тест важен после бэктестинга

Почему paper trading и реальный форвард-тест необходимы, чтобы подтвердить результаты в условиях реального времени.