Бэктестинг vs форвард-тест: в чём разница?

Опытные трейдеры знают: одного тестирования недостаточно. Для проверки торговой системы необходимы как бэктестинг, так и форвард-тестирование. Хотя они звучат похоже, эти два метода служат разным целям. Понимание их различий является ключом к построению надежных стратегий.

Что такое бэктестинг?

Бэктестинг — это процесс применения стратегии к историческим рыночным данным. Он отвечает на вопрос: «Работала ли бы эта система в прошлом?»

Ключевые особенности:

• Использует прошлые данные (годы или десятилетия).
• Быстрый запуск, может имитировать тысячи сделок.
• Помогает выявить слабые идеи на ранней стадии.
• Предоставляет ключевые метрики, такие как коэффициент прибыли, просадка, коэффициент Шарпа.

Ограничение: Рынки развиваются. Прибыльное прошлое не гарантирует прибыльного будущего.

Что такое форвард-тестирование?

Форвард-тестирование применяет стратегию на рынке в реальном времени или в смоделированных реальных условиях. Он отвечает на вопрос: «Работает ли эта система прямо сейчас, в реальных условиях?»

Ключевые особенности:

• Использует только текущие данные.
• Работает медленнее (сделка за сделкой в реальном времени).
• Включает спреды, проскальзывания, комиссии и задержки исполнения.
• Проверяет психологию и дисциплину трейдера.

Ограничение: Требуется больше времени для получения значимых результатов.

Ключевые различия между бэктестингом и форвард-тестированием

Почему вам нужны оба

• Только бэктестинг рискует подгонкой под историю.
• Только форвард-тестирование тратит время, если система слаба.
• Сочетание обоих обеспечивает прибыльность, реалистичность и исполнимость системы.

Думайте о бэктестинге как об экзамене по теории, а о форвард-тестировании как о тесте на вождение. Одно без другого неполноценно.

Пример:

Сеточный бот показывает отличные результаты в бэктестинге на EURUSD (коэффициент прибыли 1.9). Но при форвард-тестировании задержки исполнения и расширение спреда снижают коэффициент прибыли до 1.3. Это сигнализирует о необходимости оптимизации системы перед реальной торговлей.

Заключение

Бэктестинг говорит вам, могла ли стратегия работать. Форвард-тестирование говорит вам, работает ли она. Вместе они формируют полный процесс проверки для алгоритмической торговли. Пропуск любого шага оставляет пробелы, которые могут привести к неудаче.