Подробный разбор различных типов просадки, используемых проп-компаниями, и их влияния на трейдеров.
Подробный разбор различных типов просадки, используемых проп-компаниями, и их влияния на трейдеров.
В быстро меняющемся мире проп-трейдинга управление рисками имеет первостепенное значение. Среди различных показателей и концепций, используемых для оценки потенциальных убытков и защиты торгового капитала, решающую роль играют типы просадки. Просадка — это измерение снижения стоимости торгового счета от его пика до самой низкой точки за определенный период. Это мощный инструмент, который трейдеры, особенно в проприетарных торговых фирмах (проп-фирмах), используют для оценки эффективности своих стратегий и снижения потенциальных потерь. В этом блоге мы рассмотрим различные типы просадки в индустрии проп-фирм, а также ключевые компоненты каждого из них.
Давайте рассмотрим типы просадки по одному.
Просадка на основе баланса — это концепция, используемая в торговле на Форекс для оценки риска и потенциальных убытков торгового счета. Она относится к измерению максимального снижения баланса счета от его пикового значения, обычно выраженного в процентах. Просадка на основе баланса дает трейдерам представление о потенциальных убытках, которые они могут понести в течение определенного торгового периода.
Ключевые компоненты просадки на основе баланса:
Баланс. Баланс представляет собой общую сумму средств на торговом счете. Сюда входит как первоначальный депозит, так и любые прибыли или убытки от сделок. Это чистая сумма, доступная для торговых целей.
Просадка. Просадка относится к снижению баланса счета от пика до минимума в течение определенного периода. Она измеряет процентное снижение с самого высокого достигнутого баланса до самой низкой точки. Просадка может произойти из-за убыточных сделок или серии последовательных убытков.
Просадка на основе баланса. Просадка на основе баланса — это измерение просадки в процентах от самого высокого баланса, достигнутого на торговом счете. Она дает трейдерам понимание риска, связанного с их торговыми стратегиями, и помогает им оценить потенциальные убытки, с которыми они могут столкнуться.
Определите самое высокое значение баланса торгового счета в течение определенного периода времени. Это значение представляет собой точку отсчета для измерения просадки.
Определите самую низкую точку, которой достигает баланс счета после пикового значения. Это значение представляет собой дно просадки.
Рассчитайте разницу между самым высоким и самым низким балансом в процентах от самого высокого баланса. Этот процент представляет собой просадку на основе баланса.
Просадка на основе баланса является важным показателем в управлении рисками при торговле на Форекс. Она помогает трейдерам оценить потенциальный недостаток своих стратегий и определить, находятся ли они в пределах приемлемых параметров риска. Отслеживая уровни просадки, трейдеры могут корректировать свой торговый подход, размер позиции или методы управления рисками, чтобы снизить убытки и защитить свой капитал.
Просадка на основе капитала — это еще одна важная концепция, используемая в торговле на Форекс для оценки риска и потенциальных убытков. В то время как просадка на основе баланса измеряет снижение баланса торгового счета, просадка на основе капитала учитывает капитал счета, который включает в себя как баланс, так и плавающую прибыль или убыток от открытых сделок.
Ключевые компоненты просадки на основе баланса:
Капитал представляет собой текущую стоимость торгового счета, включая как баланс, так и нереализованную прибыль или убыток от открытых позиций. Это чистая стоимость счета в любой момент времени.
Просадка, как упоминалось ранее, измеряет снижение стоимости счета от пика до минимума в течение определенного периода. Она представляет собой процентное снижение с самого высокого уровня капитала до самой низкой точки.
Просадка на основе капитала — это измерение просадки в процентах от самого высокого уровня капитала, достигнутого на торговом счете. Она учитывает не только баланс, но и плавающую прибыль или убыток по открытым позициям. Просадка на основе капитала дает трейдерам всестороннее понимание потенциальных убытков, с которыми они могут столкнуться, учитывая как реализованную, так и нереализованную прибыль или убытки.
Определите самое высокое значение капитала торгового счета в течение определенного периода времени. Это значение представляет собой точку отсчета для измерения просадки.
Определите самую низкую точку, которой достигает капитал счета после пикового значения. Это значение представляет собой дно просадки.
Рассчитайте разницу между самым высоким и самым низким уровнем капитала в процентах от самого высокого уровня капитала. Этот процент представляет собой просадку на основе капитала.
Просадка на основе капитала является важным показателем в управлении рисками при торговле на Форекс. Она дает трейдерам более точную оценку эффективности их счета, учитывая как реализованную, так и нереализованную прибыль или убытки. Отслеживая просадку на основе капитала, трейдеры могут принимать обоснованные решения о размере позиции, управлении рисками и корректировке своих торговых стратегий для защиты своего капитала и поддержания устойчивой торговой производительности.
Абсолютная просадка — это концепция, используемая в торговле на Форекс для измерения общего снижения стоимости торгового счета от его пика до самой низкой точки. В отличие от просадки на основе баланса или просадки на основе капитала, которые выражаются в процентах, абсолютная просадка выражается в базовой валюте счета.
Ключевые компоненты абсолютной просадки:
Просадка, как упоминалось ранее, представляет собой снижение стоимости торгового счета с его самой высокой точки до самой низкой. Она измеряет уменьшение баланса или капитала счета, в зависимости от рассматриваемого типа просадки.
Абсолютная просадка — это фактическая денежная сумма, на которую стоимость торгового счета уменьшается по сравнению с его пиком. Она определяет разницу между самым высоким значением счета и самым низким значением, которое он достигает в течение определенного периода.
Определите самое высокое значение торгового счета в течение указанного периода времени. Это может быть либо самый высокий уровень баланса, либо уровень капитала, в зависимости от контекста.
Определите самую низкую точку, которой достигает торговый счет после пика. Это представляет собой дно просадки.
Рассчитайте разницу между самым высоким и самым низким значением. Результатом является абсолютная просадка, выраженная в базовой валюте счета.
Относительная/плавающая просадка — это концепция, используемая в торговле на Форекс для измерения максимального снижения стоимости торгового счета от его пика, постоянно обновляемая по мере достижения новых пиков. Она предоставляет трейдерам динамическую оценку просадки счета, принимая во внимание самое высокое значение счета в любой данный момент времени.
Ключевые компоненты относительной/плавающей просадки:
Просадка представляет собой снижение стоимости торгового счета с его самой высокой точки до самой низкой. Она измеряет уменьшение баланса или капитала счета, в зависимости от контекста.
Относительная/плавающая просадка — это постоянное измерение просадки по мере достижения новых пиков на торговом счете. Она фиксирует максимальное снижение от самого высокого значения счета до самого последнего пика.
Определите самое высокое значение торгового счета в течение указанного периода времени. Это может быть либо самый высокий уровень баланса, либо уровень капитала, в зависимости от контекста.
Постоянно отслеживайте текущую стоимость торгового счета по мере достижения новых пиков.
Рассчитайте разницу между текущим значением и достигнутым самым высоким значением. Эта разница представляет собой относительную/плавающую просадку.
Относительная/плавающая просадка является ценным показателем в торговле на Форекс, поскольку она предоставляет трейдерам информацию о просадке счета в режиме реального времени с учетом самых последних пиков. Она позволяет трейдерам оценивать текущий риск и потенциальные убытки на основе последних рыночных условий.
У разных проп-фирм разные типы просадки. Итак, вам нужно выяснить, какой из них лучше всего подходит для вас.
Следующий урок